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Quant 实习申请总结  

2011-03-21 06:48:54|  分类: 首席面试官 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我是University of Michigan博士第四年的学生,专业是高能理论物理(弦论)。从北大元培毕业来到美国之后,我对科研的兴趣、信心和成就感与日俱减,加之对于未来组建家庭的考虑,决定放弃科研理想和道路,寻找一份工作,养家糊口,积累一定基础,希望他日有幸寻得新的人生目标。

对于一名纯理科学生,理想的转行对象能够满足:1,需要学习的新知识尽量少;2,能够转化的旧能力尽量多。对此,金融领域的Quantitative Analyst 是很理想的职位。Quant和咨询似乎是比较罕见的在入行前对其不需太多了解的行业,于是也是转行的热门选择。

Quant中大部分是理工科的博士。他们的知识系统优势体现在数学、编程、模型,能力优势体现在独立发现、分析和解决问题及团队合作。Quant主要存在于大银行的投行部与小的基金公司;小公司一般不招实习生,所以我的申请主要面向大投行。

2010年1月,我选修数学系的计算金融课程——第一次与“金融”打交道。课程内容涵盖基本金融衍生品的模型、数值计算和相关技巧。这门课非常好,重点大都涵盖,废话一句不多,为Quant入门量身定做。我同时担心自己金融知识匮乏,于是报考了6月份的CFA 1级。11月,各大投行的实习网申系统运行,年底,网投结束。3月份开始,跟着学校金融工程的一个导师做了一些研究,并没有特别的成果,不过在简历上也是很好的谈资,时常被人问起。

从2010年12月16号Morgan Stanley的第一轮电话面试开始,到2011年3月11号JPMorgan最后一轮面试结束,期间面了总共6家单位,其中5家进入最后一轮现场面试,跑了6趟纽约,最后获得了Barclays Capital, Credit Suisse和JPMorgan共3个offer。

我主要申请了共十几家大投行,大都有网申系统;其他的一些小地方也把简历和Cover Letter模板对找得到的邮箱通通发了一遍,当然后者大部分石沉大海,少数收到了系统自动拒信回复。很多人问我有没有内部关系和推荐,我一点都没有。我也担心自己吃这方面的亏,投完简历后还给各大投行的小秘发信,希望他们能介绍组里的人和我聊聊,电话咨询半个小时。一遍下来,只有Citi很热情地安排了两个Quant和我聊;结果他家反而一个面试都没给。可见对于新人,有没有内部推荐没啥关系。

我按照这个单子申请:http://www.quantnet.com/quant-internships-graduate-recruitment-list-firms/

投完简历之后,我就开始自学。我在寒假看了Steven Shreve的Stochastic Calculus and Finance和Thinking in C++ Vol 1,然后结合实战,看了面经书Heard on the Street,随着面试的深入,我还继续看了:A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews - Xinfeng Zhou(绿皮书),Quant Job Interview Questions and Answers - Mark Joshi(红皮书),Thinking in C++ Vol 2, Algorithms for Interviews(力荐!), Data Structure and Algorithm Analysis in C++ - Mark Allen Weiss, C++ Design Patterns and Derivatives Pricing- Mark Joshi. 另外还有当时计算金融课程的教材:The Mathematics Of Financial Derivatives – Paul Wilmott.

以上书籍都是不可多得的好书,每读一本都进步很大;而且竟然都被考到了。除去书籍,Mitbbs的Quant版对我帮助很大。大家纷纷贴自己遇到的考题,讨论解决问题,氛围很好。C++的标准库一定要参考cplusplus.com,还有stackoverflow.com论坛上有求必应。这个书单并不是一开始就列好的,而是在面试过程中发现自己的不足,逐渐补充和完善。看书力求抓住原理与核心,才能一通百通。

投行实习面试一般是1-2轮电话面试(每轮40-60分钟),然后是现场面试。面试问题包括:Brainteaser(智力题),概率,随机过程,C++语言,算法,金融;技术以外包括个人经历,简述科研;我甚至还遇到一次behavior questions(问面对压力如何处理,如何在成功与失败中学习,如何挑战权威等等)。一般电话面试结束后一周以内会通知下一轮电面/onsite,会给予1-2周的时间段给予选择。Onsite的话投行都会负担差旅费,报销日常开销。位于纽约办公室的onsite实习,也称为”Superday”,就是你坐那儿,组里的人轮番轰炸。最短的一次半天(Barcap),最长的一次下班了人都走差不多了经理还在和我聊(Tower Research)。

电话面试的节奏要掌握好,如果面试官不主动控制时间,最忌讳一言不发自己闷想。常常把自己的想法和思路说出来,这是他们注重的;同时适当地寻求提示,并不是认输。Onsite也是,沟通交流非常重要;另外心理素质要好,一题没有做好就不要多想了,不要影响后面的发挥。每轮最后向面试官提问的环节是了解该单位和项目情况的绝好机会,千万不要错过。经常出现面经里的旧问题,一开始我暗自庆幸,感觉占了便宜;几次之后我就很烦了,告诉他们这题我以前做过,然后很快地把做法说一遍。做新题才有进步,也更能表现自己的思维能力而不是记忆能力。

回头看看几十次小面试,各式各样的面试官,回想起来非常有趣。许多人都对弦论很感兴趣,我这人也好为人师,特别喜欢给别人讲解东西;总是讲得唾沫横飞。另外我也常被问起为什么弃理 从金,当然要招积极的理由,我找了三条:1,对金融模型感兴趣;2,团队合作(理论物理大都小规模);3,及时得到反馈。做过的金融课题也常常被问起,介绍的时候注意提炼其中的新思想而不是繁冗的细节。但凡介绍东西,主次分明、言简意赅、提纲挈领,最能让人感受理解的快感。JPM的一位面试官对我的哲学背景特别感兴趣,半个小时都在问我喜欢的哲学家、看过的哲学书和对古典、当代流派的见解,谈地极为酣畅;CS的一位,与我的国标舞和桌面游戏的兴趣高度一致,问起美国大学生国标舞比赛的经历和喜欢玩的桌游,聊得兴致盎然。

我想特别感谢我的女友傅爽,为了和她在一起的幸福是我努力的主要动力;她的鼓励与支持帮我度过屡屡难关;每次纽约之行她都从费城跑来陪我,一想到我们共同的未来我就充满斗志。

我还想感谢王烨老弟,他把自己申请的亲身经历和宝贵经验无私地与我分享,和我一起讨论做题。田井一帆老弟是我这条路上的引路人,他的想法和抱负让我极为佩服。我的mentor&校友Imran为我提供了对金融的高屋建瓴的认识,在我选择offer中也提供了非常宝贵的建议;在GS工作的北大校友&上海老乡王佳欣总是在百忙之中毫不推脱我的电话骚扰,帮助我了解业内形势。董磊兄弟不断提供宝贵信息和鼓励。吕岩师姐给我介绍DTE的秦先生,联系过在那里的夏天实习。高中同学曹晓祎一遍遍地被我骚扰询问计算机和编程问题,循循善诱,细致入微。黄海、杨乐等帮我改简历,互通信息;北大元培的师弟韩光不停地鼓励我……多亏这些贵人相助,让我受益匪浅。

新的画卷已经展开,新的旅途即将开始;人生即将进入另一个阶段。我在踏入美国土地的那刻,绝对想不到今天的情景;数年后何去何从我也不得而知,这让我欣喜多于恐惧。

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